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© 2010 - 2015 Eric Lefort    MOGALEF is a registered trademark

Volatility Stats Indicator

Quelle heure est la meilleure pour les grandes tendances sur le DAX? ?

Combien de volatilité puis-je espérer sur le CAC à cette heure ?

Combien de volatilité a déjà été consommée, combien en reste-t-il?

Quand trader les ranges, quand trader les tendances ?

Cette paire de FOREX peut-elle me donner assez de volatilité pour un trading profitable ?

Et à quelle heure ?

 

Vous pourrez répondre à ces questions et à bien d'autres avec ce simple indicateur !

 

GRATUIT : téléchargez-le pour la plateforme de trading WHS Nanotrader:

EL_Volatility_Stats-Express

 

est le nom de cet indicateur Express. EL signifie Eric Lefort, comme beaucoup d'indicateurs Mogalef. Vous devez télécharger le fichier texte et le copier dans le répertoire EXPRESS de votre Nanotrader.

 

Sur cet exemple du DAX en une heure vous pouvez voir que la volatilité moyenne 20 périodes du DAX est de 51.86 points entre 9h et 10h (à cette date).

 

Ceci signifie qu'en moyenne vous pouvez compter sur 51 points de déplacement sur le DAX entre 9h et 10h.

STPMT Trading Signal minimum space STPMT-STO
STPMT Trading Signal : scalping target
CAC DAX DOW volatilité horaire le 5/2/2017

 

 

L'indicateur EL_Volatility_Stats-express permet de récolter les données nécessaires pour fabriquer des courbes comme celles ci-contre.

 

Vous voyez ici la volatilité horaire moyenne heure par heure des indices CAC, DAX et DOW. Il est ainsi aisé de savoir dans quels créneaux horaires intervenir pour profiter d'une volatilité maximum.

 

De même, suivant l'heure, il est aisé de voir sur quel indice il est intéressant d'intervenir pour bénéficier d'un maximum de volatilité.

 

 

FOREX exemples volatilité horaire le 5/2/2017

 

L'indicateur EL_Volatility_Stats-express permet de récolter les données nécessaires pour fabriquer des courbes comme celles ci-contre.

 

Vous voyez ici la volatilité horaire moyenne heure par heure des pairs EUR/USD, GBP/USD et US Dollar Index. Il est ainsi aisé de savoir dans quels créneaux horaires intervenir pour profiter d'une volatilité maximum.

 

Attention : pour avoir des valeurs exploitables sur le FOREX il vous est nécessaire de bien comprendre l'usage du paramètre COEFX. Il est en effet nécessaire de multiplier les valeurs de volatilité pour pouvoir les exploiter car le FOREX a des variation très petites (centièmes, millièmes ...).

Les paramètres de l'indicateur

Pour un examen de la volatilité horaire (à partir d'un graphe horaire) vous n'aurez besoin de faire varier que le paramètre Start-Time.

STPMT Trading Signal Short
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START TIME

 

C'est le paramètre principal. Il vous permet de déterminer sur quelle heure vous voulez examiner la volatilité. 

Le format est à 4 chiffres, par exemple 1600 correspond à la bougie de 16h (en horaire, 16h à 17h).

 

Sur cet exemple du DAX en 1 heure vous pouvez voir que la moyenne sur 20 jours de la volatilité entre 16h et 17h est de 51.86 points (à cette date).

 

Bars In A Day

Pour que l'indicateur puisse vous donner une valeur correcte de la moyenne de volatilité, il faut que vous lui indiquiez combien de barres compte un jour.

 

Par exemple, l'indice CAC compte 14 barres horaires dans un jour (de 8h à 21h59.

 

Le DAX compte en future 14 heures également, mais 24 heures en CFD (sauf si configuré différemment).

L'EUR/USD va compter 24 heures dans une journée alors que d'autres paires n'en compteront que 23. C'est à vous de bien vérifier ce paramètre et de l'indiquer à l'indicateur de manière à avoir une moyenne exacte.

BARS

Par défaut à 1 : on examine la volatilité sur une barre, par exemple sur une heure en graphique horaire.

 

Si dans cet exemple vous mettez ce paramètre à 2, le résultat annoncé par l'indicateur sera non plus sur une barre mais sur deux barres. Vous n'aurez donc pus la volatilité sur 16h à 17h mais sur 15h à 17h (deux heures). 

 

La plupart du temps ce paramètre doit être laissé à 1, sauf recherches plus poussées par exemple sur un graphe en 30mn pour obtenir la volatilité de 15h30 à 16h30, soit 2 barres.

CoefX

 

C'est un coefficient multiplicateur.

 

Inutile pour les indices où il doit rester à 1 car ce qui nous intéresse est la valeur de la volatilité en nombre de points. Vous pouvez néanmoins modifier ce paramètre pour afficher la volatilité en nombre de ticks si vous le préférez.

 

Pour le FOREX par contre et pour une meilleure lisibilité, il peut être utile d'avoir la valeur de la volatilité en millièmes de points. 

Par exemple pour l'EUR/USD. On règlera alors ce paramètre à 1000.

 

MOV

 

Il s'agit tout simplement du nombre de périodes sur lequel est calculé la volatilité moyenne.

 

Par défaut 20 périodes.

 

AJOUT DE DERNIERE MINUTE : Live Stat

 

Un interrupteur OFF/ON permet d'afficher en direct la volatilité actuelle de l'heure en cours pendant que l'on trade.

 

OFF : permet de faire des statistiques sur historique en économisant le temps processeur.

 

ON : valeur par défaut avec affichage de la volatilité en direct. Il est alors conseillé d'afficher un historique assez petit.

 

Volatility-Stats-08.JPG