Un système à commenter sur le forum.

Système :

Le système est basé sur le TreeLineBreak de WHS. Il propose de profiter d’un départ de tendance entre 14h et 16h05 pour travailler les statistiques et l’ouverture des US. Il est applicable au Future DAX en 5 minutes.

Le signal est donné par le EL_XLB_Signal (pack Mogalef) qui est un 3LB adaptable. On peut aussi utiliser le signal SignalReversalThreeLineBreak de WHS (avec filtre horaires pour 14h00-16h10).

Trois filtres sont appliqués :

  • Le 6LineBreak (ce qui est possible avec le EL_XLB_Filter (pack Mogalef).

  • Le Mogalef trend Filter (pack Mogalef).

  • Le EL_ATR_Min_Max (pack Mogalef)

Stop et objectif fixes, Time stop évitant l’overnight.

Un compte de 60000€ minimum est conseillé. Sinon, aller sur le mini Dax.

Démarche :
On travaille l’inversion de tendance.
Si un signal est donné par le 3LB on rentre en position. On n’inverse pas la position, même en cas de signal inverse.
On ne prend pas le signal en cas de très forte volatilité (mesure sur les 5 dernières bougies).
Le Mogalef Trend Filter filtre les signaux.
Long : stop loss à 35 points, objectif à 100 points
Short : Stop loss à 35 points, objectif à 50 points.
Time stop à 30 bougies.
On peut utiliser le système dans le sens des achats, des ventes, ou bien dans les deux sens.

Résultats :
Les frais sont compris.
Le spread est compris.

Short seulement

Short et long (mêmes réglages que sur le short)

Long au choix
1- Mêmes réglages que short

2- Réglage spécifique (seul le MTF change)

Commentaire :
Le gain moyen est correct malgré les frais et le spread, plus de 10 points.
Le système est relativement stable depuis 2016. Certaines périodes ne gagnent pas. Il est peu fragile. Les grosses pertes sont suffisamment faibles par rapport au gain. Le système est peu actif (5 à 6 trades par mois, soit environ 1400€ net en moyenne).

XLB-Short.PNG

 

Comment this system on the forum.

System:
The system is based on the TreeLineBreak from WHS. It offers to take advantage of a departure of trend between 14h and 16h05 to work the statistics and the opening of the US. It is applicable to Future DAX in 5 minutes.
The signal is given by the EL_XLB_Signal (Mogalef pack) which is an adaptable 3LB. You can also use the SignalReversalThreeLineBreak signal from WHS (with time filter for 14:00-16:10).
Three filters are applied:
- The 6LineBreak (which is possible with the EL_XLB_Filter (Mogalef package).
- The Mogalef trend Filter (Mogalef pack).
- The EL_ATR_Min_Max (Mogalef pack)
Stop and lens fixed, Time stop avoiding overnight.
A minimum of 60,000€ account is recommended. Otherwise, go on the mini Dax.


Approach:
We’re working on reverse trend.
If a signal is given by the 3LB we return to position. We do not reverse the position, even in case of a reverse signal.
The signal is not taken in case of very high volatility (measurement on the last 5 candles).
The Mogalef Trend Filter filters the signals.
Long: stop loss at 35 points, goal at 100 points
Short: Stop loss at 35 points, goal at 50 points.
Time stop at 30 candles.
The system can be used in the direction of purchases, sales, or in both directions.

Results:
The charges are included.
The spread is included.
Short only
Short and long (same settings as on short)

Long, two choices
1- Same settings as short
2- Specific setting (only the MTF changes)

Comment:
The average win is correct despite charges and spread, more than 10 points.
The system has been relatively stable since 2016. Some periods do not win. It is not very fragile. The large losses are sufficiently small compared to the gain. The system is little active (5 to 6 trades per month, or about 1400€ net on average).

XLB-Short+Long.PNG
XLB-Long V1.PNG
XLB-Long v2.PNG

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