Système Linear Regression Slope sur DOW

Un système à commenter sur le forum.

Retour vers le système de départ, c'est à dire détection de l'accélération et filtrage par le MTF.

 

Chaque sens (long ou court) pouvait donner un résultat intéressant, mais avec des valeurs du MTF différentes. c'est logique que le filtrage soit différent en fonction du sens d'intervention.

Il fallait donc utiliser deux Studys", une pour les signaux longs et une pour les signaux courts, puis les réunir en un seul système. La NanoTrader permet cela.

Hélas les filtres (ici le MTF) ne sont pas pris en compte dans le Metasentimentor. J'ai prévu ce problème et créé le Mogalef Trend Indicator pour cela. Cet indicateur fait partie du pack Mogalef.

 

Une fois les systèmes long et short créés il suffit en principe de les unir sous forme de study dans un autre système et on a ainsi une sorte de "super système" qui permet de prendre à la fois les achats et les ventes.

 

Mais un problème subsistait : il y avait interférence entre les deux systèmes achat et vente et changer les coefficients du Metasentimentor ne permettait pas d'utiliser à fond achats et ventes. Certains signaux disparaissaient.

Pour y remédier il a fallu créer un nouvel indicateur pour chaque sens, une sorte de Metasentimentor intermédiaire. Arriver à cette solution m'a pris du temps.

 

Je vais tâcher de vous préparer une page complète pour les possesseurs du pack Mogalef car il serait très difficile de recréer l'ensemble à partir de simples copies d'écran.

 

En attendant voici ci-dessous ce que donne le système basé sur les accélérations.

Les frais qui sont compris correspondent au spread moyen.

Le trade moyen de 47 points est très bon.

La perte cumulée maximum reste très faible.

Le ratio (Trade moyen / Ecart type tous trades) est de 27% ce qui est acceptable, d'autant que la forte valeur de l'écart type provient des gains très fort de la grande période baissière (forte volatilité).

Le talon d'Achille reste la valeur N de l'indicateur d'accélération (période de calcul de la régression linéaire) mais son influence est moins marquée.

 

La génèse de ce système est commentée dans la file du forum suivante ICI

Je vous invite fortement à la consulter.​ Pour le reproduire suivez les instructions en page 3.

 

Trading the linear Regression on DOW

Comment this system on the forum.

Return to the starting system, i.e. acceleration detection and filtering by the MTF.

Each position (long or short) could give an interesting result, but with different MTF values. it is logical that the filtering is different depending on the meaning of the intervention.
So you had to use two Studys", one for long signals and one for short signals, and then combine them into one system. The NanoTrader allows this.
Unfortunately the filters (here the MTF) are not taken into account in the Metasentimentor. I anticipated this problem and created the Mogalef Trend Indicator for it. This indicator is part of the Mogalef pack.

Once the long and short systems have been created, it is in principle enough to combine them in the form of a study in another system and thus we have a kind of "super system" which allows us to take both purchases and sales.

But one problem remained: there was interference between the two buying and selling systems and changing the coefficients of the Metasentimentor did not allow to use full buying and selling. Some signals were disappearing.
To remedy this it was necessary to create a new indicator for each position, a sort of intermediate metasentimentor. It took me a long time to come up with that solution.

I will try to prepare a complete page for the owners of the Mogalef pack because it would be very difficult to recreate the whole from simple screen copies.

Meanwhile below is what the system based on accelerations gives.

​The fees included correspond to the average spread.
The average trade of 47 points is very good.
The maximum cumulative loss remains very low.
The ratio (Average trade / Standard deviation of all trades) is 27% which is acceptable, especially since the high value of the standard deviation comes from the very strong gains of the great bearish period (high volatility).
The Achilles heel remains the N value of the acceleration indicator (linear regression calculation period) but its influence is less important.

The genesis of this system is commented in the forum HERE

I strongly encourage you to consult it. To reproduce it follow the
instructions on page 3.

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