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Amelioration du systeme DOW JONES presente par Eric mi Mars 2023
En tradant le systeme presente par Eric, je me suis appercu que dans certains cas le trade continuait dans le bon sens pendant plusieurs bougies. J'ai fait un backtest sur quinze ans et ce systeme ne fonctionne bien que sur les trois dernieres annees. J'ai rajoute plusieurs conditions qui permettent de laisser courir le trade.
condition 1 si l'heure est superieure ou egale a l'heure de sortie d'Eric et que la bougie est rouge alors nous sortons. Cela ne change rien aux trades de Eric avec une bougie perdante rouge ou nous sortons a la fin de la premiere bougie. Si la bougie est verte alors nous restons en position jusqu'a ce qu'il y ait une bougie rouge.
condition 2 sortie a la cloture du marche pour ne faire d'overnight et rester avec une marge faible
condition 3 ajouter un profit target fonction de l'ATR. Cela limite le profit maxi…
Voici la courbe d'equity depuis 2008. Le signal d'entree est juste une bougie blanche avant l'ouverture et la stochastique (parametres differents pour la stochastique).
Voici ci dessous en ajoutant une condition pour laisser courir si les bougies sont haussieres et sortir si la bougie est rouge avec un profit target. Cela ameliore pour doubler le profit total mais si nous regardons seulement la partie verticale des deux dernieres annees cela amene peu d'amelioration. C'est surtout sur les dix ans auparavant ou la difference est sensible.
J'ai aussi un filtre avec une condition sur les quatres dernieres bougies journalieres precedant l'ouverture. Cela permet de reduire le nombre de trade sans changer la performance globale.