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En cours de programmation, indicateur d'accélération
Je reprend ici la suite du post suivant:
https://www.mogalef-trading.com/forum/trading-autres-supports/crude-oil-traitement-des-accelerations
Téléchargez la dernière version ici si vous ne voulez que l'indicateur d'accélération:
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DERNIERE VERSION DU SYSTEME (de base) au 28/01/2021
Si vous désirez mettre en place TOUT le système :
Fichiers à télécharger :
(pensez à télécharger d'abord l'indicateur ci-dessus et à le mettre dans le dossier EXPRESS)
1- Trois fichiers à télécharger, puis modifier la terminaison des 3 fichiers de .txt en .dys
2- Mettre ces trois fichiers modifiés en .dys dans le répertoire DEFAULT DYS de la NanoTrader.
3- Ouvrir le Wall Street CFD avec le modèle 2020-Acceleration
(Accessoirement vous pouvez aussi ouvrir le Wall Street CFD avec les modèles :
2020-Acceleration Bull et 2020-Acceleration Bear)
LE PDF DE LA CONFERENCE DU 02/12/2020 EST DISPO ICI
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Post original du 15/09/2000
L'indicateur d'accélération a progressé et semble intéressant.
Quand on l'applique au DJ sur les 6 derniers mois (15mn) on s'aperçoit que seuls les signaux long semblent bien placés.
Ici avec deux stops loss et un time stop pour objectif:
Mais en rajoutant un an on voit que les périodes baissières font mal:
Notez que les paramètres Bull_Accel et Bear_Accel sont des seuils permettant de filtrer les accélérations en fonction de leur puissance. Ici on le règle de manière à prendre tous les signaux.
La régression linéaire se calcule sur N périodes. Ici 10 semble en phase avec le marché.
On peut jouer avec le Time-Stop ou le Stop long pour améliorer les résultats.
Mais manifestement il faudra un ou des filtres pour effacer les périodes de baisse.
Ici, pour changer, j'utilise un classique filtre double moyenne mobile (1 courte et 1 longue), les MM15 et MM100.
Si l'on veut filtrer encore on peut jouer sur les paramètres de l'indicateur lui-même, ici la Bear_Accel (examen de l'accélération baissière pour prendre un trade long)
Mais ce n'est pas forcément l'intérêt que de chercher un système. Peut-être, compte tenu du nombre important de signaux, serait-il judicieux de coupler ce signal avec d'autres signaux et de ne prendre position que quand il y a simultanéité.
Bonne recherche à toutes et tous.
Regardes la dernière courbe d'Eric, le système perd de l'argent lorsqu'il y a retournement de tendance. Il gagne lorsqu'il est en cours de tendance.
Si dans la deuxième période de Février le système perd de l'argent cela ne veut pas forcement dire que le système est mauvais. Il faut regarder quel est son comportement normal. Nous sommes passe d'une phase haussière après les élections Américaine jusqu’à atteindre un plus haut puis maintenant un repli. Il y a eu retournement le comportement normal du système est de perdre. Si la correction baissière continu et que le système ne se met pas a gagner de nouveau alors il y a un problème.