%20(1).png)
Petit tutoriel pour l'optimisation d'un systeme. Ecrit par Philippe.
Petit tutoriel pour l'optimisation d'un systeme. Post original de Philippe
Le probleme est la sur optimisation, nous faisons des optimisations en utilisant la totalite des donnees et en rajoutant des filtres, des conditions pour avoir la plus belle courbe et le plus grand profit. Il y a une chance sur 1 million que le systeme ait les meme caracteristiques dans le futur donc nous allons perdre.
Tout nous conditionne a raisonner et a travailler de cette maniere. Les videos de selfinvest, les formateurs trading, les livres... Les vrais trader professionels ne travaillent pas comme cela. Il cherche a avoir un systeme robuste qui n'est pas sur optimize et ils utilisent le walk forward pour cela. Le principe du walk forward est que nous optimisons sur une periode et nous tradons en reel la periode suivante et nous decallons ensuite la periode d'optimisation pour trader la suivante. Un systeme qui a passe le test du walkforward sur les donnees du passe a une chance plus importante d'etre solide dans le futur.
Il y a un moyen de faire encore mieux et je vous donne les resultats de mes travaux recents. Il ne faut pas optimiser la periode en fonction du profit maximum ou de la qualite de la droite. Il faut penser a ce qui va se passer dans la periode reelle ensuite. Si le systeme a une belle courbe ascendante et que la tendance continue nous aurons une periode similaire, c'est ce que tous le monde fait. Si il y a un changement de regime, un retournement de tendance le systeme qui avait une courbe descendante reguliere est le systeme qui fonctionnera le mieux dans le nouveau regime du futur.
Pour l'optimisation je prend ces deux cas, au pire cela donne zero au mieux c'est positif.
Vous pouvez faire un petit test par exemple sur le Fdax avec un signal d'entree Bande de Bollingger, un target profit et un stop loss ATR ainsi que le Mogalef Trend Filter.
Je choisi une periode d'optimisation au milieu du graphique de Fevrier 2019 a Octobre 2019 et je prend comme periode d'evaluation 15% dans le systeme d'evaluation.
Voici ce que cela donne sur le graphique sans utilisation du Mogalef Trend filter
Equity Curve est la courbe de resultat gain/perte cumule. Il y a des systemes de money management qui utilise cette courbe pour prendre des decisions sur la taille de position a prendre au prochain trade.
Pour ce que j'ai explique dans cette discussion ce n'est pas la courbe de gain cumule qui est prise en compte mais le resultat du trade si nous entrons a chaque bougie un nouveau trade. Le resultat est 1 si gagnant et 0 si perdant. Ce sont les moyennes mobiles sur ces resultats de trade que nous prenons en compte.
Ce que je regarde c'est la fiabilite de la prevision.
Si nous faisons une etude en partant de l'equity curve / courbe de gain il faut avoir un autre raisonnement. Dans la courbe de gain si nous avons un gain important c'est souvent lie a une belle tendance. Il y a des chances que le trade suivant soit un mauvais trade car fin de tendance ou range. Le resultat de ce trade fausse le calcul des moyennes mobiles. Pour utiliser la courbe de gain pour faire des previsions sur la taille de position ou le sens d'entree pour le prochain trade il faut dans certain cas ponderer le dernier trade ou ne pas le prendre. C'est a etudier pour chaque strategie.