Kevin Davey champion du monde et auteur de livres en Anglais sur le trading automatique a un club de developpement de strategie. Nous avons un processus d'etapes qui permettent de developper une strategie. Une fois toutes les etapes validees la strategie est mise en incubation pendant six mois avant d'etre mis en trading reel si les resultats confirment la periode de developpement.

Nous avons identifie un certain nombre de parametre qui si ils sont respectes permettent d'avoir un taux de 44 % de strategie qui passe l'incubation et peuvent etre utilise.

Je ne peux pas vous donner les parametres ni les valeurs car c'est confidentiel et reserve aux personnes qui ont suivi la formation de Kevin. Par contre je vais vous donner une astuce dont j'ai la paternite et qui a ete teste sur cinq cent strategies par Kevin. L'utilisation de ce test permet de passer de 44% a 54% de taux de passage pour les strategies.

Lorsque vous avez fait votre backtest vous recuperez sur Nanotrader la liste des trades et sur excel vous la triez par ordre croissant. Vous identifiez les 3% des trades avec le profit le plus eleve. Vous ecrivez dans votre strategie un filtre qui bloque pour empecher de trader ces 3% de trade et vous comparez ensuite les deux courbes d'equity. Si les courbes sont similaires c'est que la strategie est solide. Si la courbe avec 97% des trades est bien en dessous de celle avec 100% alors cette strategie ne fonctionnera pas forcement bien en reel. Nous avons identifie le seuil de 60% pour le profit, en dessous il ne faut retenir la strategie.

L'idee derriere cela est lors d'un backtest nous avons de tres beau trade qui sont du a des conditions tres particulieres du marche: guerre, news.... Ces conditions ne se reproduiront pas dans le future a l'identique. Nous retirons ces evenements speciaux pour le backtest (3% des meilleurs trades). Ensuite pour le trade reel nous prenons bien entendu tous les evenements particulier et si il y a un tres beau trade ce sera un cadeau.