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Quid de la méthode Investui ?
WHS fait grand cas de leurs systèmes de trading automatique Investui.
L'avantage est de travailler sur 4 systèmes ce qui permet de lisser la courbe de gain. Ces systèmes reposent sur de constantes de comportement de marché observées depuis plus de 10 ans. Le gain sur 2020 est impressionnant : + de 40% !
Plus de détail sur Investui.fr
Il serait intéressant de "décortiquer" chacun de ces systèmes, d'une part pour vérifier l'intérêt de chaque anomalie de marché, d'autre part d'essayer d'améliorer encore les performances, ou plutôt mieux maîtriser les trades perdants.
C'est l'objet de cette file.
Pour ma part je me suis penché sur le système "retournement du mardi" en le travaillant autrement et je crois obtenir un résultat intéressant.
A confirmer, je vous tiens au courant sur ce fil.
N'hésitez pas à monter et vérifier ces systèmes de votre coté et à poster vos résultats et observations ici.
Lorsque nous developpons une strategie nous ne savons pas si elle va produire les meme resultat en reel dans le futur. Robert Pardo un des pionniers du trading algorythmic a invente une methode pour essayer de simuler le passage de l'optimisation au reel et valider la robustesse de la strategie. Il a appele cette methode le walk forward. Nous testons et optimisons sur une periode InSample et ensuite nous appliquons la strategie avec ses parametres optimises sur la periode suivante. Nous pouvons decouper l'ensemble des donnees disponible en des periodes de longueur variable pour le IN/OUT sample. Une fois le test du walk forward termine nous pouvons comparer la periode d'optimisation avec la periode suivante et cela pour toutes les periodes. Nous avons les coefficients d'efficacite et de correlation qui donne la robustesse de la strategie. Ensuite nous devons respecter les meme periodes pour la re-optimisation dans le futur car ce sont les durees IN/OUT qui ont donne le meilleur resultat.
Ce que j'ai explique dans les post precedent c'est ce que je pratique depuis que je travaille avec un Americain Kevin Davey ancien champion du monde de trading sur future.
Ce serait interessant d'arriver a mettre en place un processus de developpement de strategie fiable en utilisant la nanotrader.
Dans le code de la strategie apres walkforward il y a l'historique complet des differentes periodes et des parametres retenus ainsi que la date de la prochaine optimisation. Cela permet de garder une coherence en partant toujours de la meme date, utilisant les meme periodes etc...