Bonjour à tous,

Je voudrais partager mon expérience ici sur ma tentative de création d'un nouveau system de traiding rentable.

Je suis parti de l'indicateur BB-MACD dont WHS ma gentiment fournie le code express. Voir plus de détail sur ce nouvelle indicateur BB-MACD sur le site WHS

J'y ai ajouté un supertrend, un MGTF, un fixed stop, fixed target, trailing stop Eop, un time stop.

J'ai limiter les fenêtre de variation de certain paramètres pour éviter la sur optimisation.

Néanmoins j'ai été très surpris par les résultats. Quels que soit le support, l'unité de temps, le backtesting en laissant la nano optimiser donne de très très bon résultats à chaque fois ce qui n'est pas le cas avec bon nombre de stratégies alors je me suis dit qu'il serait intéressant de creuser le sujet.

Je sais quand procédant ainsi je suis dans la sur optimisation ce qui n'est pas bon.

J'appelle à vos connaissances qui sont certainement bien meilleur que les miennes car celà fait à peine 2 mois que je me suis lancé dans le trading!

Quelles sont les bonnes pratiques pour optimisé ce système et ne pas tomber dans la sur optimisation? Merci d'avance de votre support. Faut-il envisager un filtre via une autre unité de temps par une study par exemple? Faut ils fixer certains paramètres? Penser vous que cette idée de système de traiding est interessante et pourrait aboutir car j'avoue être dans l'impasse pour l'instant.

Petite info subsidiaire, à partir du BB-MACD.txt fourni par WHS je m'en suis créé un BB-MACD-olive.txt pour essayer de gérer égalent les stops automatique à partir de l'indicateur. Le méta sentimentor est bon mais au final génère beaucoup trop de stop ce qui signifie que mes signaux de sorties sont mal filtré du coût celà semble bien moins pertinant que les autres stops plus conventionnels.

Je vous joins une copies avec tous les paramètres mis en places. les 2 .txt à copier dans vos répertoires express pour recopier ces indicateurs.

Merci d'avances pour vos retours