En fouillant parmi les anciens systèmes je suis retombé sur celui-ci.

La base : on cherche à profiter de la période 14h-16h en prenant les retournements du XLB. Ceci suppose que la probabilité de prendre un mouvement intéressant est plus grande sur cette plage horaire. Trois filtres sont appliqués : un XLB plus grand, le Mogalef Trend Filter et le filtre ATR-Min-Max (plage de volatilité).

L'observation montre étrangement que cette idée ne fonctionne que dans les cas élevés du MTF, c'est à dire quand la poussée est globalement haussière.

A l'origine le système était réglé à : filtre XLB=5 et a été abandonné courant 2019, à tort puisqu'il est reparti en 2020. En basculant sur 6 le réglage on s'aperçoit que le système devient encore plus stable.

Les frais et slippage sont inclus au test.

1drv.ms

DYS File

(répertoire Dys)