Lors d'une conférence j'ai présenté cet indicateur de trading des gaps :

C'est codé un peu à la va-vite, OK.

L'objectif est de voir si le trading des gaps est intéressant, en complément ou en continuation.

Les paramètres sont les suivants :

A : Heure de début de la séance B : Heure de fin de la séance C : A trader: TOUS, GAP UP seulement, GAP DOWN seulement D : Direction vers laquelle on va trader les GAPS UP, sens du comblement ou sens de la continuation E : Taille minimum du gap pour qu'on le trade F : Notre objectif sera le comblement du gap, oui ou non G : Nombre de périodes d'attente avant de rentrer en position (minutes pour un graphe en minutes.. H : Time stop appliqué (durée maximum du trade) I : Direction vers laquelle on va trader les GAPS DOWN, sens du comblement ou sens de la continuation J : Taille minimum du gap pour qu'on le trade

K : Notre objectif sera le comblement du gap, oui ou non

L : Nombre de périodes d'attente avant de rentrer en position (minutes pour un graphe en minutes..

M : Time stop appliqué (durée maximum du trade)

N : Affichage (ou pas) des niveaux de gap sur le graphe des prix

Voici un exemple de traitement sur les 47 derniers jours. On applique un stop loss très proche.

Voila, vous pouvez vous amuser à détecter s'il existe des comportements de marché intéressants à trader lors des gaps.

Bonnes vacances!