Système :

Le système est basé sur le TreeLineBreak de WHS. Il propose de profiter d’un départ de tendance entre 14h et 16h05 pour travailler les statistiques et l’ouverture des US. Il est applicable au Future DAX en 5 minutes.

Le signal est donné par le EL_XLB_Signal (pack Mogalef) qui est un 3LB adaptable. On peut aussi utiliser le signal SignalReversalThreeLineBreak de WHS (avec filtre horaires pour 14h00-16h10).

Trois filtres sont appliqués :

• Le 6LineBreak (ce qui est possible avec le EL_XLB_Filter (pack Mogalef).

• Le Mogalef trend Filter (pack Mogalef).

• Le EL_ATR_Min_Max (pack Mogalef)

Stop et objectif fixes, Time stop évitant l’overnight.

Un compte de 60000€ minimum est conseillé. Sinon, aller sur le mini Dax.

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Démarche : On travaille l’inversion de tendance. Si un signal est donné par le 3LB on rentre en position. On n’inverse pas la position, même en cas de signal inverse. On ne prend pas le signal en cas de très forte volatilité (mesure sur les 5 dernières bougies). Le Mogalef Trend Filter filtre les signaux. Long : stop loss à 35 points, objectif à 100 points Short : Stop loss à 35 points, objectif à 50 points. Time stop à 30 bougies. On peut utiliser le système dans le sens des achats, des ventes, ou bien dans les deux sens. Résultats : Les frais sont compris. Le spread est compris.

Short seulement

Short et long (mêmes réglages que sur le short)

Long au choix 1- Mêmes réglages que short

2- Réglage spécifique (seul le MTF change)

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Commentaire : Le gain moyen est correct malgré les frais et le spread, plus de 10 points. Le système est relativement stable depuis 2016. Certaines périodes ne gagnent pas. Il est peu fragile. Les grosses pertes sont suffisamment faibles par rapport au gain. Le système est peu actif (5 à 6 trades par mois, soit environ 1400€ net en moyenne).