Pour rappel l'indicateur Zone Neutre est disponible au téléchargement dans le forum ICI.

De retour sur le forum après une longue période de trading discrétionnaire je me suis penché sur le filtre "Zone Neutre" en examinant si celui-ci était utilisable sur une UT courte, à savoir le 5 mn, mais pas en tant que filtre, en tant que signal cette fois. Donc quand la Zone neutre passe au vert on achète, quand elle passe au rouge on vends.

Après quelques recherches j'ai retenu les points suivants :

- Les paramètres en tant que signal doivent plutôt être 163 pour la MME et 52 pour le RET90.

- Le Mogalef Trend Indicator (ou le filtre MTF) indique qu'il ne faut trader que si sa valeur est 6, à l'exclusion de toute autre valeur.

- Si l'on inverse l'utilisation du signal Zone Neutre, c'est à dire si l'on vend quand la Zone…

Dans la présentation faite par Eric cette semaine https://www.youtube.com/watch?v=tT16PEdaF-Y , il y a un exemple sur le CAC40 avec le signal de breakout et la zone neutre. Nous avons en haut le marche CAC et en dessous la courbe de gain.

C'est un bon exemple de système de trading dont la performance est très lie au marche. Il y a une forte corrélation entre les deux courbes. Ce type de système de trading n'est pas mauvais en soi, la courbe de gain est intéressante mais il ne nous protège pas du risque marche. Il faut savoir que quand le marche va dans le mauvais sens les pertes sont importantes. Si nous augmentons la taille de position parce que notre capital devient plus important le risque augmente dans la même proportion.

Les fonds d'investissement rejettent ce type de stratégie car elle n'est pas "market neutral".

Pour nous trader particulier, nous pouvons…

Pas de post de type "J'achète à 36" "Je vend à 65", c'est à dire pas de suivi de position en direct. Pour cela vous avez les forums d'Univers-Bourse.

L'idée d'utiliser deux filtres MTF sur des longueurs différentes semble intéressante, mais ne conduit-elle pas à une suroptimisation?

Si l'on reprend cette stratégie depuis 2018 la stratégie brute la courbe semble belle mais le trade moyen de 9 points et les valeurs d'optimisation sont douteux.

Voici par exemple la sensibilité des valeurs du R2 et du R3 pour le premier MTF:

Sensibilité du résultat: