Dans la présentation faite par Eric cette semaine https://www.youtube.com/watch?v=tT16PEdaF-Y , il y a un exemple sur le CAC40 avec le signal de breakout et la zone neutre. Nous avons en haut le marche CAC et en dessous la courbe de gain.

C'est un bon exemple de système de trading dont la performance est très lie au marche. Il y a une forte corrélation entre les deux courbes. Ce type de système de trading n'est pas mauvais en soi, la courbe de gain est intéressante mais il ne nous protège pas du risque marche. Il faut savoir que quand le marche va dans le mauvais sens les pertes sont importantes. Si nous augmentons la taille de position parce que notre capital devient plus important le risque augmente dans la même proportion.

Les fonds d'investissement rejettent ce type de stratégie car elle n'est pas "market neutral".

Pour nous trader particulier, nous pouvons avoir une ou deux stratégies dans notre portefeuille de ce type mais surtout il faut éviter de constituer un portefeuille avec que des signaux de cassure haussière pour le dax, cac40, S&P et Nasdaq car lorsque les marches indices actions partent dans le mauvais sens étant tous corrélés avec en plus des stratégies corrélées au marche le drawdown devient abyssal.