L'idée d'utiliser deux filtres MTF sur des longueurs différentes semble intéressante, mais ne conduit-elle pas à une suroptimisation?

Si l'on reprend cette stratégie depuis 2018 la stratégie brute la courbe semble belle mais le trade moyen de 9 points et les valeurs d'optimisation sont douteux.

Voici par exemple la sensibilité des valeurs du R2 et du R3 pour le premier MTF:

Sensibilité du résultat:

Sensibilité du trade moyen